Quantitative Trading with R (1)

von Karl-Kuno Kunze

Das Buch Quantitative Trading with R ist eine Einführung in Datenaufbereitung, statistische Berechnungen, FInanzprodukte, Risikomanagement und nicht zuletzt Trading mit R. Damit deckt es eine riesige Spannweite von Themen ab, so dass nicht alles im Detail dargestellt werden kann. Daher gibt es hier in loser Folge zusätzliches Material und Anmerkungen.

Auf Seite 38, in Abbildung 2.8, wird eine Beispieldatei für Aktienkurse gezeigt. Diese konnte ich leider im Internet nicht finden, so dass ich die Daten gemäß den Angaben des Autors selbst zusammengestellt habe. Die csv-Datei finden Sie hier. Dabei fiel auf, dass

  • ich die Kurse für CVX und TEVA nicht reproduzieren konnte
  • die angegebene Kurse für die anderen Titel Schlusskurse sind.

Mit diesen Kursen werden im weiteren Verlauf auch Korrelationen berechnet. Für Ihre eigenen Analysen sollten Sie jedoch adjusted close Preise verwenden, da dort zum Beispiel die Kapitalmaßnahmen in den Kurshistorien schon berücksichtigt sind. Die Verwendung von Schlusskursen kann zu falschen Signalen führen. Rein rechnerisch sind sie zwar korrekt, ergeben jedoch finanzmathematisch keinen Sinn. Die Adjusted Close Preise finden Sie hier.

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